ECONOMETRIA APPLICATA
Anno accademico 2015/2016 - 1° annoCrediti: 9
Organizzazione didattica: 225 ore d'impegno totale, 165 di studio individuale, 60 di lezione frontale
Semestre: 2°
ENGLISH VERSION
Prerequisiti richiesti
La conoscenza del contenuto degli insegnamenti di Statistica e Statistica economica o affini è un pre-requisito di fatto.
Frequenza lezioni
Obbligatoria.
Contenuti del corso
(1) Introduzione e ruolo dell'econometria nel carattere scientifico dell'economia; (2) Il modello di regressione lineare semplice; (3) Principi di stima intervallare e test su ipotesi; (4) Regressione multipla e stimatore OLS; (5) endogenità dei regressori e stimatori IV; (6) Stimatori GLS; (7) Variabili temporali stazionarie e non stazionarie; (8) Specificazioni dinamiche; (9) Modelli VAR, VECM; (10) Modelli con variabili dipendenti qualitative e limitate, (11) Cenni alle stime su dati finanziari ad alta frequenza. Applicazioni - Costruzione e validazione di un modello econometrico: (a) Svolgimento di esercizi empirici proposti dai testi di riferimento e dal docente; (b) lettura critica delle parti di stima econometrica contenute in articoli scientifici pubblicati sulle principali riviste scientifiche in ambito economico; (c) elaborazione e stima di un modello econometrico da parte di ciascuno studente.
Testi di riferimento
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1. Il testo di riferimento e': R. C. HILL - W. E. GRIFFITHS - G.C. LIM, Principi di econometria, Zanichelli, Bologna, 2013 (ad esclusione del Cap. 15) ; in alternativa, si può fare riferimento a: J.H. Stock – M. W. Watson “Introduzione all’Econometria”, Pearson – Prentice Hall, Milano (ad esclusione Cap. 10). |
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2. "Guida all'uso di GRETL (in italiano)" - documento scaricabile gratuitamente dal web.
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Programmazione del corso
| * | Argomenti | Riferimenti testi | |
|---|---|---|---|
| 1 | Scientificità dell'economia e ruolo della econometria | Libro Testo: cap. 1 + articolo reso disponibile docente | |
| 2 | Econometria come processo stocastico vettoriale | Libro Testo: cap. 1 | |
| 3 | Richiami di statistica inferenziale | Libro Testo: cap. P | |
| 4 | La retta dei minimi quadrati (statistica descrittiva) | Libro Testo: cap. 2 | |
| 5 | * | Regressione multipla | Libro Testo: cap. 5 |
| 6 | * | Stima intervallare | Libro Testo: cap. 3 |
| 7 | * | Proprietà stima OLS | Libro Testo: cap. 4 |
| 8 | * | Teoria dei test, verifica delle ipotesi | Libro Testo: cap. 6 |
| 9 | * | Problemi di specificazione della regressione | Libro Testo: cap. 7 (dal 7.3) |
| 10 | * | Endogeneità deri regressori | Libro Testo: cap. 10 |
| 11 | * | Stime con residui eteroschedastici e residui autocorrelati | Libro testo: capp. 8 e 9 |
| 12 | Stime con dati temporali non stazionari | Libro Testo: capp. 12 e 13 | |
| 13 | * | Modelli VAR | Libro Testo: cap. 13 |
| 14 | Modelli GARCH | Libro Testo: cap. 14 (par. 4) | |
| 15 | * | Variazioni strutturali modellate | Libro Testo: cap. 7 (7.1 e 7.2) |
| 16 | Modelli di scelta qualitativa | Libro Testo: cap. 16 |
N.B. La conoscenza degli argomenti contrassegnati con l'asterisco è condizione necessaria ma non sufficiente per il superamento dell'esame. Rispondere in maniera sufficiente o anche più che sufficiente alle domande su tali argomenti non assicura, pertanto, il superamento dell'esame.
Verifica dell'apprendimento
Modalità di verifica dell'apprendimento
La prova d'esame tende ad accertare il raggiungimento degli obiettivi formativi e si svolge attraverso:
- prova scritta obbligatoria (sugli aspetti teorici ed eventuali esercizi numerici) e successiva prova orale obbligatoria avente ad oggetto la presentazione e discussione di un lavoro individuale di stima econometrica.
Nella prova scritta, lo studente deve rispondere a due domande poste.
Il lavoro individuale di stima econometrica va consegnato al docente contestualmente allo svolgimento della prova scritta; il contenuto può consistere nella stima econometrica di un modello, concordato col docente, oppure, nello svolgimento di tre "Esercizi empirici" proposti dai libri di testo indicati e scelti dallo studente in tre Capitoli differenti dello stesso libro (fra quelli non svolti a lezione). Chi opta per i tre esercizi empirici, li può consegnare anche durante lo svolgimento delle lezioni
Esempi di domande e/o esercizi frequenti
Le domande assegnate nei compiti d’esame sono esattamente del tipo di quelle proposte alla fine di ogni Capitolo del libro di testo. I testi d'esame assegnati saranno resi disponibili, dopo lo svolgimento delle prove, nella pagina Didattica del sito internet www.robertocellini.it , nonchè sulla pagina della piattaforma STUDIUM.
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