ANALYSIS OF MULTIDIMENSIONAL AND TIME SERIES DATA

Probabilità: esperimento casuale; spazio campionario; eventi; spazio degli eventi; probabilità; probabilità condizionata;  

Variabili casuali: definizione di variabile casuale; variabili casuali continue e discrete; funzione di densità di probabilità; funzione di  ripartizione; variabili casuali bivariate; valore atteso di una variabile casuale: media, varianza; valore atteso condizionato; legge dei valori attesi iterati.

Analisi dei prezzi: processo random walk, trend stocastico, test di radice unitaria.

Analisi dei rendimenti: rumore bianco; processi ARMA; funzione di autocorrelazione; funzione di autocorrelazione parziale; identificazione del modello; stima e previsione.

Analisi della volatilità: regolarità empiriche, modelli ARCH, GARCH, GJR-GARCH, EGARCH, stima e previsione.

Serie Storiche multivariate: stazionarietà, modello vettoriale autoregressivo, modello ARMA vettoriale, stima.

Analisi delle componenti principali e Modello fattoriale.

Modelli per la volatilità multivariati: Modelli per la covarianza e le correlazioni, VEC, BEKK, DCC, stima e previsione.

Ruey S. Tsay, "Analysis of Financial Time Series",  Wiley & Sons Inc, (2010).

James D. Hamilton, "Time Series Analysis", Princeton University Press (1994).